蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 : 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
原标题:蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 : 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金招募说明书
基金管理人：蜂巢基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
2023年10月
【重要提示】
1、本基金根据 2023年 4月 18日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]832号）进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的收益、投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
5、本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
6、本基金标的指数为中证同业存单 AAA指数，编制方案为：
（1）样本选取方法
中证同业存单 AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：
1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；
2）发行期限：1年及以下；
3）主体评级：AAA；
4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。
（2）指数计算
中证同业存单 AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为： 报告期指数=（报告期样本总市值+报告期样本券派息及再投资）/除数*100 其中，报告期样本总市值=∑[（净价+应计利息）×发行量×权重因子]。权重因子介于0和 1之间，以使单一发行人权重不超过 8%。该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。
（3）样本调整
中证同业存单 AAA指数样本每个交易日调整一次。满足条件的新发同业存单自上市次日起进入指数。权重因子随样本调整而调整。样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份券信息，投资者可在中证指数网站（https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=931059）免费查询标的指数最新的详细信息。
7、本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。
8、基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
9、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
10、本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定 7天最短持有期限。
最短持有期限内，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回或转换转出的风险。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1个月内不能赎回的风险。
11、本基金初始募集面值为人民币 1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
12、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
13、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
目录
【重要提示】........................................................ 1 目录 ............................................................ 4 第一部分 绪言 ...................................................... 5 第二部分 释义 ...................................................... 6 第三部分 基金管理人 ............................................... 10 第四部分 基金托管人 ............................................... 20 第五部分 相关服务机构 ............................................. 24 第六部分 基金份额的发售 ........................................... 26 第七部分 基金合同的生效 ........................................... 29 第八部分 基金份额的申购与赎回 ..................................... 30 第九部分 基金的投资 ............................................... 38 第十部分 基金的财产 ............................................... 43 第十一部分 基金资产的估值 ......................................... 44 第十二部分 基金的收益与分配 ....................................... 48 第十三部分 基金费用与税收 ......................................... 50 第十四部分 基金的会计与审计 ....................................... 52 第十五部分 基金的信息披露 ......................................... 53 第十六部分 侧袋机制 ............................................... 59 第十七部分 风险揭示 ............................................... 62 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................... 68 第十九部分 基金合同的内容摘要 ..................................... 70 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................. 93 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .............................. 109 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................... 111 第二十三部分 备查文件 ............................................ 112 第一部分 绪言
《蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规以及《蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2、基金管理人：指蜂巢基金管理有限公司
3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同：指《蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施，并经2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 18日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指蜂巢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为蜂巢基金管理有限公司或接受蜂巢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第 6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日），n为自然数
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《蜂巢基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 57、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产
58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：蜂巢基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号二层西区 226室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10楼
法定代表人：唐煌
设立日期：2018年 5月 18日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监许可【2018】747号
组织形式：有限责任公司
注册资本：10000万人民币
联系人：滕珏
联系电话：021-68887035
股权结构：
| 股东名称 | 出资比例 |
| 唐煌 | 55.5% |
| 廖新昌 | 19% |
| 陈世涌 | 4.9% |
| 王梦怡 | 4.9% |
| 珠海横琴懿天企业管理中心（有限合伙） | 4.9% |
| 珠海横琴懿辰企业管理中心（有限合伙） | 4.9% |
| 珠海横琴懿嘉企业管理中心（有限合伙） | 4.9% |
| 杨铁军 | 1% |
| 合计 | 100% |
1、董事会成员
唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行国际部总经理、资金部总经理、金融市场部总经理（兼票据融资部总经理）。领导创建了广发银行的金融市场业务、投资银行业务、资产管理业务。
王志伟先生，董事。原广发基金董事长，原广发证券股份有限公司董事长、党委书记，上海证券交易所理事会理事，广东省红十字会理事，中南财经政法大学客座教授，江西财经大学客座教授，广东省五一劳动奖章获得者，2010年被评为广东省“十大经济风云人物”。
2016年被评为投资者最认同的公募基金领军人。原蜂巢基金管理有限公司总经理、副董事长。
陈世涌先生，董事、总经理，曾任兴业银行总行国际业务部、同业业务部、资金营运中心的总经理、金融市场总部副总裁，专注于金融市场业务和同业业务，是兴业银行金融市场条线的主要负责人。原蜂巢基金管理有限公司副董事长、常务副总经理。
廖新昌先生，董事、副总经理。曾任广发银行总行金融市场部副总经理、资产管理部副总经理，特许金融分析师（CFA），中国银行间市场交易商协会注册专家、自律处分专家，广州市高级金融专业人才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债专家顾问。
张光华先生，独立董事。曾任中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委委员、党委副书记，招商银行副董事长，永隆银行董事长，招银金融租赁董事长，招商基金和招商信诺人寿董事长，博时基金党委书记、董事长。
许荣先生，独立董事。2004年毕业于中国人民大学财政金融学院；2004年 7月至 2008年 7月任中国人民大学财政金融学院讲师，2008年 7月至 2013年 7月任中国人民大学财政金融学院副教授，2013年至今任中国人民大学财政学院教授、博士生导师。
章伟良先生，独立董事。1984年 8月参加工作，先后在浙江省城乡建设厅、广发银行杭州分行、上海分行工作，曾从事客户经理、风险管理部、信贷管理部总经理、国际业务部总经理、支行行长等多个职位。2014年10月至今任上海融至道投资管理咨询有限公司CEO、总裁。
段宏伟先生，独立董事。先后任职于湖北省公路管理局黄冈分局，深圳市中小企业信用担保中心（现更名为：深圳市融资担保集团），上海电视大学，平安养老保险股份有限公司，上海杜米电子商务有限公司，平安养老保险股份有限公司安徽省分公司，平安财富理财管理有限公司，平安信托有限责任公司，平安道远投资管理（上海）有限公司，现担任北京浩天（上海）律师事务所合伙人。
2、监事会成员
基金管理人不设监事会，设监事两名，其中一名为职工监事。
郑丁菡女士，监事。7年艺术院校大型专业活动策划、对外交流与执行经验。2009年加入上海音乐学院国际钢琴艺术中心，任艺术总监助理。2015年加入上海民商金融服务有限公司，任董事长助理，负责公司行政、对外联络、资源整合、机构销售等方面工作，2018年加入蜂巢基金管理有限公司，现任综合管理部总监。
徐朋女士，职工监事。先后就职于广发银行股份有限公司、中山证券有限责任公司、上海民商金融服务有限公司，2018年加入蜂巢基金管理有限公司，现任产品部总监兼资产配置部总监。
3、高级管理人员
唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行国际部总经理、资金部总经理、金融市场部总经理（兼票据融资部总经理）。领导创建了广发银行的金融市场业务、投资银行业务、资产管理业务。
陈世涌先生，总经理。曾在兴业银行工作 22年，担任兴业银行总行国际业务部、同业业务部、资金营运中心的总经理、金融市场总部副总裁，专注于金融市场业务和同业业务，是兴业银行金融市场条线的主要负责人。原蜂巢基金管理有限公司副董事长、常务副总经理。
廖新昌先生，副总经理。曾任广发银行总行金融市场部副总经理、资产管理部副总经理，特许金融分析师（CFA），中国银行间市场交易商协会注册专家、自律处分专家，广州市高级金融专业人才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债专家顾问。
林勇先生，副总经理。曾先后在江西省人民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、嘉实基金、国泰基金、平安银行总行、平安证券总部、平安磐海资本、国海富兰克林基金等机构任职，并取得了优秀的工作业绩。
杨铁军先生，督察长。原执业律师，先后就职于上海市锦天城律师事务所、北京市王玉梅律师事务所上海分所，主要从事投融资，企业并购、重组及上市业务。2006年加入金元比联基金管理有限公司（现金元顺安基金管理有限公司），任监察稽核部副总监。2011年加入财通基金管理有限公司，任监察稽核总监，兼任员工监事。2018年 4月加入蜂巢基金管理有限公司，担任督察长。
杨超，首席信息官。同济大学信息工程专业学士，上海交通大学软件工程专业硕士。历任杭州新利软件公司工程师；华夏证券（现中信建投证券）工程师；中银国际证券信息技术部经理；汇添富基金管理有限公司信息技术高级工程师；西部利得基金管理有限公司信息技术总监、电子商务总监、事业部总经理、总经理助理；上海路安投资管理有限公司副总经理；瑞达基金筹备组总经理助理；弘毅远方基金管理有限公司总经理助理、首席信息官兼信息技术部总经理、首席运营官。2022年 11月加入蜂巢基金管理有限公司，现任首席信息官兼运营管理部总监。
4、本基金拟任基金经理
李海涛先生，金融工程博士，曾任广发银行金融市场部债券自营中级交易员，券商自营固定收益总部交易主管，副总经理。2018年 5月加入蜂巢基金管理有限公司，现任基金投资部总监，投资决策委员会委员。2019年 7月 17日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年 8月 5日起任蜂巢添禧 87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年 9月 23日起任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理；2021年 4月 29日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理；2022年 3月 16日起任蜂巢丰和债券型证券投资基金基金经理；2022年 8月 9日起任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年 11月 3日起任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年 5月 22日起任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
陈世涌先生，投资决策委员会主任委员，公司董事、总经理。
廖新昌先生，投资决策委员会成员，副总经理兼投资总监。
李海涛先生，投资决策委员会成员，金融工程博士，曾任广发银行金融市场部债券自营中级交易员，券商自营固定收益总部交易主管，副总经理。2018年 5月加入蜂巢基金管理有限公司，现任基金投资部总监。
吴穹先生，投资决策委员会成员，武汉大学金融学硕士，先后就职于广发银行总行金融市场部、东证融汇证券资产管理有限公司，现任蜂巢基金研究部副总监。
金之洁先生，美国马里兰大学金融学硕士，2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作，曾担任初级和中级交易员，2018年加入蜂巢基金管理有限公司，曾任交易部副总监，现任基金投资部联席总监。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 20年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其规定；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险控制目标
（1）在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化； （2）确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行； （3）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；
（4）将各种风险控制在合理的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施，维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益；
（5）建立行之有效的风险控制系统，保障业务稳健运行，减轻或规避各种风险对公司发展战略和经营目标的干扰。
2、建立风险控制制度应遵循的原则
（1）全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部门；风险控制委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查；
（4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
3、风险控制体系
（1）风险控制制度体系
公司风险控制制度体系由三个不同层次的制度构成：第一个层次是公司章程、内部控制大纲；第二个层次是基本管理制度；第三个层次是部门管理制度及各项业务规则。
（2）风险控制组织体系
风险控制组织体系包括两个层次：
第一层次：公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和控制的组织，主要是通过董事会下设的风险控制委员会和督察长来实现的。
①风险控制委员会的主要职责是：审议并批准公司内部风险控制制度；检查公司内部风险控制制度的执行情况，对公司出现的风险问题和存在的风险隐患进行研究并提出处理意见；提议聘请或更换外部审计机构；对重大关联交易进行审计；指导经理层所设立的风险管理委员会的工作；董事会赋予的其他职责。
②督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通报并提出整改和处理意见；定期向风险管理委员会提交工作报告；发现公司的违规行为，应立即向董事长和中国证监会报告。
第二层次：公司经营管理层包括风险管理委员会、监察稽核部及各职能部门对经营风险的预防和控制。
①风险管理委员会的主要职责是：审议公司各业务部门提出的风险管理和控制问题，决定公司相应的风险管理和控制政策；就公司经营和受托资产投资运作中存在的风险及风险隐患，向公司相关部门提出整改要求；决定公司重大风险事件的处理方案；总结、安排风险管理和控制工作，研究、评估新出现的风险因素；评估新产品、新业务的合规风险、市场风险和操作风险等重大风险，确保公司各项业务符合法律法规、监管要求、公司制度及受托资产合同的规定；审批基金投资的关联方证券名单和关联交易；风险管理委员会认为其他需关注的事项。
②监察稽核部的主要职责是在督察长的领导下，组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作，确保公司内部控制制度合规、完善；检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况，出具监察稽核报告；负责信息披露事务的管理；调查基金及其他类型产品的异常投资和交易以及对违规行为的调查；负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任审查等工作。
③公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制，各业务部门作为公司风险控制的具体实施单位，应在公司各项基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事和经营管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行；公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2）研究业务
研究工作保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资对象备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资遵循科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时依据明确的投资授权制度，并建立与所授权限相应的约束制度和考核制度；建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性；建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在一定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
实行集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；建立科学的投资交易绩效评价体系。
（5）基金会计核算
根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算；建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。
（6）信息披露
建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整；设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布，加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定；加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进方法。
（7）监察稽核
公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘，报中国证监会或其指定的机构备案，并向董事会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责，可以列席公司任何相关会议，调阅公司任何相关制度、文件；要求被督察部门对所提出的问题提供有关材料和做出口头或书面说明；行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。
公司设立监察稽核部，开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，配备了充足的人员，严格制订了监察稽核工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律；监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行；公司董事会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，追究相关部门和人员的责任。
5、风险管理和内部控制的措施
（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员具有明确的内控分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动的独立进行，并得到高管人员的支持。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理、投资经理分开，研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。
（5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示市场风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
6、基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善合规控制。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12号
办公地址：上海市博成路 1388号浦银中心 A栋
法定代表人：郑杨
成立时间：1992年 10月 19日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式：股份有限公司
注册资本：293.52亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人：朱萍
联系电话：（021）31888888
上海浦东发展银行自 2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。
目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
二、主要人员情况
郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托有限公司董事长。
李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部部门负责人。
三、基金托管业务经营情况
截止 2023年 6月 30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 12911.94亿元，托管证券投资基金共四百零六只。
四、托管业务的内部控制制度
1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。
制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。
五、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：
（1）《中华人民共和国证券法》；
（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；
（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；
（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
（5）《基金合同》、《基金托管协议》；
（6）法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；
（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；
（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；
（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。
如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；
（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
名称：蜂巢基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号二层西区 226室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10楼
全国统一客户服务电话：400-100-3783
传真：021-58800802、021-58800837
联系人：滕珏
网站：www.hexaamc.com
2、其他销售机构
具体名单详见本基金份额发售公告以及基金管理人网站。
基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减销售本基金的销售机构，并在基金管理人网站列明。
二、登记机构
名称：蜂巢基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号二层西区 226室
办公地址：上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10楼
法定代表人：唐煌
联系人：李明波
电话：021-68886912
传真：021-58800803
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼
负责人：廖海
电话：021- 51150298
传真：021- 51150398
经办律师：廖海、刘佳
联系人：刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
办公地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
法定代表人（执行事务合伙人）：朱建弟、杨志国
电话：021-63391166
传真：021-63392558
签字注册会计师：王斌、徐冬
联系人：徐冬
第六部分 基金份额的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于 2023年 4月 18日经中国证监会证监许可[2023]832号文准予募集注册。
一、基金名称
蜂巢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金
二、基金类别
混合型证券投资基金
三、基金存续期限
不定期
四、募集对象与募集期
本基金面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
募集期自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告及其他销售机构相关公告。
五、募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定的基金销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金销售机构提供的其他方式办理基金的认购。基金销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告以及当地基金销售机构的公告。
基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示。
六、基金的运作方式
契约型、开放式
本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第 6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额将顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日起开放办理相应的赎回业务。
七、基金份额类别设置
基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人协商，增加、减少或调整基金份额类别、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人报中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的规定公告，不需要召开基金份额持有人大会。
八、基金的发售面值、认购价格和认购费用
1、发售面值：人民币 1.00元
2、本基金不收取认购费，但对基金份额收取销售服务费，详见基金合同及本招募说明书的相关规定。
3、认购份额的计算及举例
当投资者选择认购本基金时，认购份额的计算方法如下：
认购份额＝（认购金额+认购资金利息）/1.00元
上述计算结果保留小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：某投资者投资 10,000元认购本基金，假设该笔认购资金产生的利息为 10元，则其可得到的基金份额的份数计算如下：
认购份额＝(10,000+10)/1.00=10,010.00份
即，投资者投资 10,000元认购本基金，假设该笔认购资金产生的利息为 10元，则可得到 10,010.00份基金份额。
九、投资者对基金份额的认购
1、本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续届时将依据有关规定进行公告。
2、认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
（1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（2）募集期内，投资者可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。
3、认购确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。
4、认购限制
（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求。如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。
基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
（2）首次单笔最低认购金额不低于 1.00元，追加认购最低金额为 1.00元，详情请见当地销售机构公告。
十、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案的条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构，具体的销售机构将由基金管理人在基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购，但对每份基金份额设置 7天的最短持有期限，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的数额限制
1、首次申购本基金的最低金额为 1.00元，追加申购的最低金额为 1.00元；详情请见当地销售机构公告。
2、每个交易账户最低持有基金份额余额为 1.00份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1.00份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，单个投资者累计持有的基金份额比例不得达到或超过基金总份额的 50%，或者变相规避 50%集中度，具体规定见更新的招募说明书或相关公告，但法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。
4、基金管理人可以规定基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔申购金额设置上限，具体见更新的招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，投资人在规定时间前全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（含T+1日）对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、申购费率、赎回费率
1、申购费率
投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用，但对基金份额收取销售服务费。
2、赎回费率：
本基金对每份基金份额设置 7天的最短持有期限，因此本基金不收取赎回费用。
3、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的基金销售费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、本基金申购份额的计算方式
（1）当投资者选择申购本基金时，申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T日基金份额净值
例一：某投资者投资 50,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500元，则可得到的基金份额申购份额为：
申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份
即：投资者投资 50,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500元，则其可得到 47,619.05份基金份额。
（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、赎回金额的计算方式：
本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算。
（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值
（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例二：假定某投资者在最短持有期届满后赎回 10,000份，假设赎回当日基金份额净值为 1.2500元，赎回费为 0，其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元
即：投资者赎回 10,000份，假设赎回当日基金份额净值为 1.2500元，则其可获得的赎回金额为 12,500.00元。
3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
八、申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
2、投资者申购基金成功后，登记机构在 T+1日为投资者登记权益并办理登记手续。
3、投资人赎回基金成功后，登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、销售机构等因异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
8、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现巨额赎回情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额 10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止）；对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一工作日基金总份额 10％的部分，基金管理人根据前述（1）或（2）的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
（4）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并按规定在规定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1个开放日的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人有权制定和实施相应的业务规则。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节规定或相关公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等情况，进行优化，选择合适的同业存单资产进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重与标的指数成份券权重间将存在差异。本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。
3、债券投资策略
本基金运用利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券的剩余期限或回售期限在 397天以内（含 397天）；
（4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在 1年以内（含1年）；
（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起 3个月内调整至符合约定；
（6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%；
（7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照标的指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受此限制；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照标的指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受此限制；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（5）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不受上述限制或按调整后的规定执行。
五、业绩比较基准
本基金的标的指数为中证同业存单 AAA指数。
本基金业绩比较基准为：中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
中证同业存单 AAA指数由中证指数有限公司发布，样本券由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行期限 1年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为 AAA 的同业存单的整体表现。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息和基金应收款项及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。（未完）
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